あくまで米国株投資素人が考えてみたことなので、この見極め基準を間に受けない様にして欲しい。9/7のレイバーデー（Labor day）を起点に、現大統領が負ける様なら相場は軟調になるのが過去から経験則とのこと。では軟調になっていると見極めるための基準はなんだろうか？
データ取りの条件
条件は下記とした。
・直近3ヶ月（6月〜8月）
・5日間連続
注）これは週間単位（月曜日から金曜日）でデータ取りをしたわけではない。
8/3（月）
8/4（火）
8/5（水）
8/6（木）
8/7（金）
8/10（月）
8/11（火）
この場合、8/3(月)〜8/7(金)、8/4(火)〜8/10(月)、8/5(水)〜8/11(火)・・・というように、あくまで連続5日間をピックアップした。
また、直近3ヶ月を選んだ理由は、1ヶ月だと短すぎるし、6ヶ月だと長過ぎという感覚。
S&P500 週間下落率
早速データサマリー。5日間連続での平均は0.44%。平均-3σは-1.1%、平均-4σは-1.54%。パフォーマンスは正規分布ではないので、それぞれこの値を外れる確率を算出するのは意味がない。しかしながら、ここ最近のトレンドから逸脱する基準としては使えるのではないか。
つまり、第一基準として5日連続のパフォーマンスが平均-3σの-1.10%を超えるようであれば、警戒モード。そして、平均-4σの-1.54%を超えるようなら、全降り。
また、過去マイナス連続日数は連続5回。連続6日間マイナスになったら警戒モード。
DOW 週間下落率
5日間連続での平均は0.18%。平均-3σは-1.46%、平均-4σは-2.01%。
S&P500と同じく、第一基準として5日連続のパフォーマンスが平均-3σの-1.46%を超えるようであれば、警戒モード。そして、平均-4σの-2.01%を超えるようなら、全降り。
また、過去マイナス連続日数は連続6回。連続7日間マイナスになったら警戒モード。
NASDAQ 週間下落率
5日間連続での平均は0.33%。平均-3σは-1.04%、平均-4σは-1.50%。
他の指標と同じく、第一基準として5日連続のパフォーマンスが平均-3σの-1.04%を超えるようであれば、警戒モード。そして、平均-4σの-1.50%を超えるようなら、全降り。
また、過去マイナス連続日数は連続5回。連続6日間マイナスになったら警戒モード。
まとめ
上記データのサマリー。問題はこの3指標の内、1指標でも基準を超えたら、全降りとするのか、それとも2指標か、3指標か。とりあえず、間をとって、2指標としたい。
実際に、この基準で行動するかは分からないが、何にもなくてビクビクしているよりはマシ。全降りしなくても、例えばクラウド株、コロナ関連株などの個別株を処理するなど、ポジションを落とすことでも良いと思う。
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