QQQの買い増しタイミングを考える

段ボール米国株投資

恐らく結論として導かれるのは、「未来は誰にも分からない。右肩上がりではいつ買ったとしても同じ」となるのだろう。

それでも、せっかくデータがあるのだから、確認してみたい。

先ずは、年初来からコロナ暴落直前の2020/2/18までをカウントすると、33日間。よって、今から同じ33日間前の2020/6/16から現在までを比較対象にすることにした。

つまり、コロナにおける大暴落とV字回復を取り除いたのである。まだまだ新型コロナウィルスにおける影響は大きいが、目的が今後買い増しする為のデータ確認なので適切であろう。

2020/1/2〜2020/2/18 ; 33日間・・・コロナ暴落前の平常状態(バブルっぽい雰囲気)

2020/6/16〜2020/7/31 ; 33日間・・・直近33日間でQQQはS&P500より強い

下の表が前半の「コロナ暴落前の平常状態(バブルっぽい雰囲気)」のデータ。

下の表が、後半の「直近33日間でQQQはS&P500より強い」のデータ。

データを眺めていてもイマイチ全体像が分からないので、下記表にまとめてみた。

そもそも、株価に統計学で論じること自体が正しいのか分からないが、単なる目安ということで捉えて欲しい。

標準偏差(σ)というのは、ひたらく言えば、この数字が大きければデータのばらつきが大きく、小さければばらつきが小さいということだ。

それは、最小値と最大値を見ればよくわかると思う。つまり、コロナ暴落前は暴落後に比べてばらつきが小さく安定している。(ボラティリティー(変動)が小さい)

これは逆に直近33日間の株価の動きはボラティリティー(変動)が大きいということが言えるが、体感的にも間違っていない気がする。

平均値を見ると、直近33日間の方が、+0.04%も上昇率が高い結果となった。100万円の投資では1日4,00円の差がつき、1ヶ月では1,200円、1年間では14,400円の差がつくことになる。つまり、今の方が儲かるということだ。

下の表は、平均値-3σと平均値+3σを計算した表だが、詳しいことはググって頂きたいが、この範囲に入る確率は99.7%であり、分かりやくいうと、1000日のうち997日はこの範囲に入るということが言える。(勿論、異常事態は除く)

目的は買い増しタイミングを測れないかということだが、戦略として押し目買いが考えられるが、それがいつなのか分からないし、前日比プラスが続いた場合、結局意味がない気がする。(+1%、+1%、+1%、-3%など。)

やはり考えれば考えるほど、何も考えずに定期買付が最適解で、なるべく資金力を高める方が良い。

すでにQQQはS&P500を遥かに凌駕していた。二番底待望論者をスパッとやめ、割高感が否めないが仕方なく、コツコツ買い増しを開始した。

それは、2020/5/13のことだった。

当時の状況からすると、まだまだ二番底論者は株界隈にいたような気がするが、2/18の最高値に届いていない状況であり、どちらの可能性もあった。雰囲気的にはもう来ない。

コツコツ定期積み立てを先ずは毎週1株から開始。そして今は3株積み立てしている。下のデータのリターンを見れば一目瞭然だが、開始した付近が一番リターンが大きい。つまり、5/13に一気に100万円投資していれば、現在16万円の含み益なのである。

かと言って、一気に資金を投資するのはやっぱり怖いので、無難なドルコスト平均法がベストかもしれない。

ただし、ポートフォリオにおけるQQQの比率を高めることは決定しているので、何も考えずに、今まで通り毎週3株、売却して帰ってきた資金もその都度、何も考えずに購入というルールで行こうかと思う。

先日の決算が良かったGAFAMもかなり魅力的だが、それよりはボラティリティーが低く、多少なりとも分散が効いているQQQがベストな解だと思う。

もう一度、平均値±3σのデータを見てみれば、この程度の騰落率であれば、それなりに楽しめ、そして耐えられそうな気がする。

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結局は、冒頭で予想した通りの結果になってしまったが、考えることは楽しい。

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